Siguiendo con la serie de configuraciones que realicé con nginx aquí va lo que hice en /etc/nginx/nginx.conf para tener gzip funcionando:

gzip  on;
    gzip_http_version 1.1;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_comp_level 2;
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
    gzip_types  text/html text/css text/xml application/x-javascript application/atom+xml text/plain text/x-component;
    gzip_vary on;

Como podrán haber adivinado en gzip_types van el tipo de archivos que quieren sean comprimidos.

Esa parte se incluye en la zona de http y con eso tendrán gzip funcionando al reiniciar nginx.